的百姓投降了汉朝，从此金城、河西西边及南山到盐泽一带，再也没有匈奴人了。匈奴有时派侦察兵来这里，而这种事情也很少发生。这以后整整二年，汉朝就把匈奴单于赶跑到大沙漠以北。
这以后，天子屡次向张骞询问大夏等国的事情。这时张骞已经失去侯爵，于是就说：“我在匈奴时，听说乌孙国王叫昆莫，昆莫的父亲，是匈奴西边一个小国的君王。匈奴攻打并杀了昆莫的父亲，而昆莫出生后就被抛弃到旷野里。鸟儿口衔着肉飞到他身上，喂他；狼跑来给他喂奶。单于感到奇怪，以为他是神，就收留了他，让他长大。等他成年后，就让他领兵打仗，屡次立功，单于就把他父亲的百姓给了他，命令他长期驻守在西域。昆莫收养他的百姓，攻打旁边的小城镇，逐渐有了几万名能拉弓打仗的兵士，熟悉攻伐战争的本领。单于死后，昆莫就率领他的民众远远的迁移，保持独立，不肯去朝拜匈奴。匈奴派遣突击队攻打昆莫，没有取胜，认为昆莫是神人而远离了他，对他采取约束控制的办法，而不对他发动重大攻击。如今单于刚被汉朝打得很疲惫，而原来浑邪王控制的地方又没人守卫。蛮夷的习俗是贪图汉朝的财物，若真能在这时用丰厚的财物赠送乌孙，招引他再往东迁移，居住到原来浑邪王控制的地方，同汉朝结为兄弟，根据情势看，昆莫应该是能够接受的，如果他接受了这个安排，那么这就是砍断了匈奴的右臂。联合了乌孙之后，它西边的大夏等国都可以招引来做为外臣属国”。汉武帝认为张骞说得对，任命他为中郎将，率领三百人，每人两匹马，牛羊几万只，携带钱财布帛，价值几千万；还配备了好多个持符节的副使，如果道路能打通，就派遣他们到旁边的国家去。
张骞已经到了乌孙，乌孙王昆莫接见汉朝使者，如同对待匈奴单于的礼节一样，张骞内心很羞愧，他知道蛮夷之人贪婪，就说：“天子赠送礼物，如果国王不拜谢，就把礼物退回来。”昆莫起身拜谢，接受了礼物，其他做法照旧。张骞向昆莫说明了他出使的旨意，说：“如果乌孙能向东迁移到浑邪王的旧地去，那么汉朝将送一位诸侯的女儿嫁给昆莫做妻子。”这时乌孙国已经分裂，国王年老，又远离汉朝，不知道它的大小，原先归属匈奴已经很久了，而且又离匈奴近，大臣们都怕匈奴，不想迁移，国王不能独自决定。张骞因而没能得到乌孙王的明确态度。昆莫有十多个儿子，其中有个儿子叫大禄，强悍，善长领兵，他率领一万多骑兵居住在另外的地方。大禄的哥哥是太子，太子有个儿子叫岑娶，太子早就死了。他临死时，对父亲昆莫说：“一定要以岑娶做太子，不要让别人代替他。”昆莫哀伤的答应了他，终于让岑娶当了太子。大禄对自己没能取代太子很愤怒，于是收罗他的兄弟们，率领他的军队造反了，蓄谋攻打岑娶和昆莫。昆莫年老了，常常害怕大禄杀害岑娶，就分给岑娶一万多骑兵，居住到别的地方去。而昆莫自己还有一万多骑兵用以自卫。这样一来，乌孙国一分为三，而大体上仍是归属于昆莫，因此昆莫也不敢独自与张骞商定这件事。
张骞于是就分派副使分别出使大宛、康居、大月氏、大夏、安息、身毒、于田、扜罙及旁边的几个国家。乌孙国派出向导和翻译送张骞回国。张骞和乌孙国派出的使者共几十人，带来几十匹马，回报和答谢汉天子，顺便让他们窥视汉朝情况，了解汉朝的广大。
张骞回到汉朝，被任命为大行，官位排列在九卿之中。过了一年多，他就死了。
乌孙的使者已经看到汉朝人多而且财物丰厚，回去报告了国王，乌孙国就越发重视汉朝。过了一年多，张骞派出的沟通大夏等国的使者，多半都和所去国家的人一同回到汉朝。于是，西北各国从这时开始和汉朝有了交往。然而这种交往是张骞开创的，所以，以后前往西域各国的使者都称博望侯，以此取信于外国，外国也因此而信任汉朝使者。
自从博望侯张骞死后，匈奴听说汉朝和乌孙有了往来，很气愤，想攻打乌孙。待到汉朝出使乌孙，而且从它南边到达大宛、大月氏，使者接连不断，乌孙才感到恐惧，派使者向汉朝献马，希望能娶汉朝诸侯女儿做妻子，同汉朝结为兄弟。天子向群臣征求意见，群臣都说：“一定要先让他们送来聘礼，然后才能把诸侯女儿嫁过去。”最初，天子翻开《易经》占卜，书上写道：“神马当从西北来。”得到乌孙的良马后，天子就命名那马为“天马”。待到得了大宛的汗血马，越发健壮，就改名乌孙马为“西极”，命名大宛马为“天马”。这时汉朝开始修筑令居以西的长城亭障，初设酒泉郡，以便沟通西北各国。于是加派使者抵达安息、奄蔡、黎轩、条枝、身毒国。而汉朝天子喜欢大宛的马，因此出使大宛的使者络绎不绝。那些出使外国的使者每批多者数百人，少者百余人，每人所携带的东西大体和博望侯所带的相同。此后出使之事习以为常。所派人数就减少了。汉朝大致一年要派出的使者，多的时候十余批，少的时候五、六批。远的地方，使者八、九年才能回来，近的地方，几年就可以返回来。
这时汉朝已经灭亡了南越，蜀地和西南夷诸国都震恐，请求汉朝为他们设置官吏和入朝拜见汉天子。于是汉朝设置了益州、越嶲（ｘī，希）、牂（ｚāｎｇ，脏）柯、沈黎、汶山等郡，想使土地连成一片，再向前通往大夏。于是汉朝一年内就派遣使者柏始昌、吕越人等十余批，从这些新设的郡出发，直到大夏，但又被昆明所阻拦，使者被杀，钱物被抢，最终也没能到达大夏。于是汉朝调遣三辅的罪人，再加上巴、蜀的战士几万人，派遣郭昌、卫广两位将军去攻打昆明阻拦汉朝使者的人，杀死和俘获了几万人就离开了。这以后汉朝派出使者，昆明又进行抢杀，最后还是未能沟通大夏。而北边通过酒泉抵达大夏的路上，使者已经很多，外国人越发满足了汉朝的布帛财物，对这些东西不再感到贵重。
自从博望侯因为开辟了通往外国的道路而得到尊官和富贵，以后跟随出使的官吏和士卒都争着上书，陈述外国的珍奇之物、怪异之事和利害之情，要求充当使者。汉朝天子认为外国非常遥远，并非人人乐意前往，就接受他们的要求，赐予符节，招募官吏和百姓而不问他的出身，为他们配备人员，派遣他们出使，以扩大沟通外国的道路。出使归来的人不能不出现侵吞布帛财物的情况，以及背离天子之意的事情，天子认为他们熟悉西域和使者的工作，常常深究他们的罪行，以此激怒他们，令其出钱赎罪，再次要求充任使者。这样以来出使的事端层出不穷，而他们也就轻易犯法了。那些官吏士卒也常常反复称赞外国有的东西，说大话的人被授予符节当正使，浮夸小的人被任为副使，所以那些胡说而又无德行的人争相效法他们。那些出使者都是穷人的子弟，把官府送给西域各国的礼物占为己有，想用低价卖出，在外国获取私利。外国也讨厌汉朝使者人人说的话都有轻重不真实的成分，他们估计汉朝大军离得远，不能到达，因而断绝他们的食物，使汉使者遭受困苦。汉朝使者生活困乏，物资被断绝，因而对西域各国产生了积怨，以至于相互攻击。楼兰、姑师是小国，正处于交通要道，因而他们攻击汉朝使者王恢等尤其厉害。匈奴的突击部队也时时阻拦攻击出使西域诸国的汉朝使者。使者争相详谈外国的危害，虽然各国都有城镇，但是军队软弱，容易攻击。于是天子因此派遣从骠侯赵破奴率领属国骑兵及各郡士兵几万人，开赴匈河水，想攻打匈奴，匈奴人都离开了。第二年，攻打姑师，赵破奴和轻骑兵七百多人首先到达，俘虏了楼兰王，于是攻陷姑师。乘着胜利的军威围困乌孙、大宛等国。回汉朝后，赵破奴受封为浞野侯。王恢屡次出使，被楼兰搞得很困苦，他把这事告诉天子，天子发兵，命令王恢辅佐赵破奴打败敌人，因此封王恢为浩侯。于是，汉朝从酒泉修筑亭鄣，直修到玉门关。
乌孙王用一千匹马聘娶汉朝姑娘，汉朝派遣皇族江都王刘建的女儿嫁给乌孙王为妻，乌孙王昆莫以她为右夫人。匈奴也派遣公主嫁给昆莫，昆莫以她为左夫人。昆莫说：“我老了。”就命令他孙子岑娶娶公主为妻子。乌孙盛产马，那些富有人家的马竟多至四、五千匹。
最初，汉朝使者到达安息，安息王命令有关人率领二万骑兵在东部国境上迎接。东部国境与王都相离数千里。待走到王都要经过几十座城镇，百姓相连，人口甚多。汉朝使者归来，安息派使者随汉使来观察汉朝的广大，把大鸟蛋和黎轩善变魔术的人献给汉朝。至于大宛西边的小国驩（ｈｕā，欢）潜、大益，大宛东边的姑师、扜罙、苏薤（ｘｉè，谢）等国，都随汉朝使者来进献贡品和拜见天子。天子非常高兴。
汉朝使者极力探寻黄河的源头，源头出在于窴国，那里的山上盛产玉石，使者们采回来，天子依据古代图书加以考查，命名黄河发源的山叫昆仑山。
这时，天子正屡次到海边之地视察，每次都让外国客人跟随其后，大凡人多的城镇都要经过。并且散发钱财赏赐他们，准备丰厚的礼物多多供给他们，以此展示汉朝的富有。于是大规模地搞角抵活动，演出奇戏，展出许多怪物，引来许多人围观，天子便进行赏赐，聚酒成池，挂肉成林，让外国客人遍观各地仓库中储藏的物资，以表现汉朝的广大，使他们倾倒惊骇。待增加那魔术的技巧后，角抵和奇戏每年都变化出新花样，这些技艺的越发兴盛，就从这时开始。
西域的外国使者，换来换去，往来不断。但大宛以西诸国使者，都认为远离汉朝，还骄傲放纵，安逸自适，汉朝还不能以礼约束他们，使他们顺从地听侯吩咐。从乌孙以西直到安息诸国，因为靠近匈奴，匈奴使月氏处于困扰之中，所以匈奴使者拿着单于的一封信，则这些国家就轮流供给他们食物，不敢阻留使他们受苦。至于汉朝使者到达，不拿出布帛财物就不供给饮食，不买牲畜就得不到坐骑。所以出现这种情况，就是因为汉朝遥远。而汉朝又有钱有物，所以一定要买才能得到想要的东西，但也是由于他们畏惧匈奴使者甚于汉朝使者的缘故。大宛左右的国家都用蒲陶做酒，富有人家藏的酒多达一万余石，保存时间久的几十年都不坏。当地风俗是特爱喝酒，马喜欢吃苜蓿草。汉朝使者取回蒲陶、苜蓿的种子，于是天子开始在肥沃的土地上种植蒲陶、苜蓿。得到天马多了，外国的使者来的多了，则汉朝的离宫别苑旁边都种上蒲陶、苜蓿，一望无边。从大宛以西到安息，各国虽然语言不同，但风俗大致相同，彼此可以相互了解。那里的人都眼睛凹陷，胡须很重，善于做买卖，连一分一铢都要争执。当地风俗尊重女人，女子说话，丈夫就坚决照办而不敢违背。那里到处都没有丝和漆，不懂得铸钱和器物。等到汉朝使者的逃亡士卒投降了他们，就教他们铸造兵器和器物。他们得到汉朝的黄金和白银，就用来铸造器皿，不用来做钱币。
汉朝使者出使西域的渐渐多起来，那自少年时代就随着出使的人，大多都把自己熟悉的情况向天子汇报，说：“大宛有好马，在贰师城，他们把它藏匿起来，不肯给汉朝使者。”天子已经喜欢大宛的马，听到这消息，心里甜滋滋的，就派遣壮士车令等拿着千金和金马，去请求大宛王交换贰师城的好马。大宛国已经有很多汉朝的东西，宛王与大臣相互商议说：“汉朝离我们远，而经过盐泽来我国屡有死亡、若从北边来又有匈奴侵扰，从南边来又缺少水草。而且往往没有城镇，饮食很缺乏。汉朝使者每批几百人前来，而常常因为缺乏食物，死的人超过一半，这种情况怎能派大军前来呢？他们对我们无可奈何，况且贰师的马是大宛的宝马。”就不肯给汉朝使者。汉朝使者发怒，随便扬言要砸碎金马离去。大宛贵族官员发怒说：“汉朝使者太轻视我们！”就遣送汉朝使者离开，并命令东边的郁成国阻击并杀死汉朝使者，抢去他们的财物。于是天子大怒，诸位曾出使大宛的人，如姚定汉等人说大宛兵弱，若真能率领不足三千汉朝大军，用强弓劲弩射击他们，就可以全部俘获他们的军队，打败大宛。因为天子曾经派浞野侯攻打楼兰，他率领七百骑兵抢先攻到楼兰，俘虏楼兰王，所以天子认为姚定汉说的对，而且想使他的宠姬李夫人家得以封侯，所以天子就任命李夫人之兄李广利为贰师将军，调发属国的六千骑兵，以及各郡国的不规少年几万人，前去讨伐大宛。目的是到贰师城取回良马，所以号称“贰师将军”。赵始成当军正，原来的浩侯王恢当军队的向导，李哆当校尉，掌握军中的事情。这一年是汉武帝太初元年（前104）。这时关东出现严重蝗灾，蝗虫飞到西边的敦煌。
贰师将军的军队已经过了西部的盐泽，所路过的小国都害怕，各自坚守城堡，不肯供给汉军食物。汉军攻城又攻不下来。攻下城来才能得到饮食，攻不下来来，几天内就得离开那里。待到汉军到达郁成，战士跟上来的不过数千人，都饥饿疲劳。他们攻打郁成，郁成大败他们，汉军被杀伤的人很多。贰师将军与李哆、赵始成等商量，说：“到达郁成尚且不能攻下来，何况到达其国王的都城呢？”于是就领兵退回，往来经过二年。他们退到敦煌时，所剩士兵不过十分之一二。他们派使者向天子报告说：“道路遥远，经常缺乏食物，而且士卒不怕打仗，只忧虑挨饿。人少，不足以攻取大宛。希望暂时收兵。将来多派军队再前去讨伐。”天子听后，大怒，就派使者把他们阻止在玉门关，说军队中有敢进入玉门关的就杀头。贰师将军害怕，于是就留在敦煌。
太初二年（前103）夏天，汉朝在匈奴损失了浞野侯的军队二万多人。公卿和议事的官员都希望停止打大宛的军事行动，集中力量攻打匈奴。天子已经讨伐大宛，宛是小国却没能